Die 5 Volt für den Sensor und LED kannst Du vom NANO nehmen.  
  
MEGA   5 V        >  Sensor  VCC (5V)  
MEGA  GND  > Sensor GND    
 
MEGA z. B. A0 > Sensor DO   (Der A0 = R.Melder Nr. 1 )
 
Die LED muss mit dem kurzen Draht an GND  und der lange kommt an 5V  
  
Du musst aber noch ein Widerstand zwischen 5V und langen Draht schalten.
Ich würde da zunächst 1K Ohm verwenden. Falls das zu dunkel ist, kann man dann runter gehen auf ca. 500 Ohm  
    
Die 5 Volt für die LED und Sensor kommen so über den USB. Das kann man später ändern. 
        
        Um Fremdlicht und das seitlich abstrahlen abzublocken, kannst Du ein Schrumpfschlauch oder so was Ähnliches
über die LED und Sensor stecken. Es kann auch sein das der Sensor auch bei eingedrehten
Potenziometer bei Raumlicht nicht umschaltet. Dann würde ich den Sensor schrittweise mit einem schwarzen Filzstift abdecken.
        Zum NNANO
        z.B. D2 = R2
        
        RASCII Zentrale für die Melder in Rocrail einrichten
         Invert_RASCII_MasterTWI.zip
        Addressen  für Lichtschranken-HEX 
        
        D2 = 258    
D3 = 259    
D4 = 250     
D5 = 261     
D6 = 162    
D7  = 163    
D8  = 264     
D9  = 265    
D10 = 266    
D11 = 267    
D12 = 268    
A0 = 269    
A1 = 270   
A2 = 271    
A3 = 272    
           
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        Um mehrfach Meldungen zu minimieren kann die Lichtschranke schräg zum Gleis eingebaut werden. Auch sollten flache Güterwagen bedacht werden. 
        Geänderte HEX für Lichtschranke hier Runterladen!
        Für ATmega328 16Mhz   z. B. NANO, UNO, NANO-Strong
        Adressen fangen bei 258 an
        Mit einem IF Melder ist das noch besser möglich: 
Dort ist die Sende und Empfangsdiode schon auf den Modul  
Die einfach ablöten und neu Installieren.
 In meinem Forum hat Knacki darüber berichtet.  
        Forumbeitrag
        IR Modul nur als Beispiel!